FXの勝率はどれくらいか/バルサラの破産確率と投資戦略

  • 更新日: 2019/07/31

FX取引で気になることの一つに勝率があります。勝率とは、トレード総数に対し、勝った回数の割合のことをいいます。その前に、勝った・負けたの定義が何かという疑問があるかと思いますが、勝ったとは、つまり利益が出たということ、そして、負けたとは、損失が出たということを意味します。

FXの自動売買ツールなどの中には、「勝率〇%!」などと大々的に宣伝しているものもありますが、果たしてFX取引における勝率はどれくらい大切なのでしょうか?

「そんなの聞くまでもない。勝った方が良いに決まっている」という意見もありますが、例えば、10回のうち1勝しかしなくても、トータルで大きな利益になれば、それは「勝ち」ということになりますよね。とはいえ、9回損失を出し続けて、残りの1勝でこれまでの損失を取り返した上に大きな利益を出そうとすると、その分元手もいりますし、そのための技術も必要になります。それに、そんな、ドラマや漫画のようなドラマティックな大逆転劇が、果たして起こり得るのかという疑問も生じますよね。

今回は、

    FX取引で勝率はどれくらい大切なのかFX取引で勝率以外に大切なものはあるのか初心者がFXで勝率を上げるためにはどうしたら良いのか

という疑問を抱いている初心者の方に、FXにおける勝率のお話をします。

FXで利益を上げるために何が必要か、そして、利益を出すための方法にはどのようなものがあるのか、あくまでも参考ではありますが、初心者の方がFXに取り組むための一助になることをお伝えしたいと思います。

FXの勝率はどれくらい?

最初に書いたように、FXトレーダーの多くが勝率を気にしています。総トレード回数に対し、どれくらいの割合で勝てているか、ということは、ベテランFXトレーダーはもちろん、FXをこれから始めたい方にとっても気になることなのではないでしょうか。

FXに限らず、投資をする人にとって重要な勝率ですが、では、実際勝てているトレーダーがどれくらいなのかについて、少しお話ししたいと思います。

FXで勝てるトレーダーは1割程度

FXはもちろん、株や先物などの投資全般に言えることですが、相場を張ってみたものの、なかなか勝てずに元手を失い、多くのトレーダーが相場から退場していきます。そんな中でも相場の世界で勝つ…つまり、儲けているトレーダーがどれくらいなのかということは、相場に興味のある人にとっては非常に気になることですよね。

結論からいうと、FXで勝てるトレーダーは約1割程度だと言われています。きちんと利益を上げて元手を増やしているのは、このように本当にごくわずかです。残りの9割は、損をして元手を減らし、途中で退場していきます。

FXに限らず、相場の世界では、本当に勝ち組と言える投資家はやはり1割程度だろうと言われています。このように、きちんと利益を出せるトレーダーは、本当にごくわずかなのです。

勝率は重要なのか?

先ほど書いたとおり、投資の世界で本当に利益を上げられるトレーダーはごく少数です。多くの人が損をし、途中で投資そのものをやめていく世界ですので、そんな中で利益を出したいと思うと、どうしても勝率が気になってしまうでしょう。

では、FXや株などの投資において、勝率はどれくらい重要なのでしょうか?つまり、勝率にこだわることが、利益を増やすことにつながるのか、ということに注目してみましょう。

勝率だけにこだわれば良いのか?

確かに勝率は、FXで利益を出すために重要な要素の一つではあります。ですが、単純に勝率だけを見ればよいというものではありません。

例えば、10回トレードをしたと仮定します。そのうち9回勝てば勝率9割と、かなり高い割合で勝てていることになります。でも、9回の勝ちで得た利益の合計が100万円で、1回の負けで被った損失が150万円だとしたらどうでしょうか。トータルでは50万円の負けということになってしまいます。

勝率は低いより高い方が良いのですが、問題は内容がどうなのか、ということになります。
そう考えると、勝率は重要ですが、それだけが重要というわけではないと言えます。つまり、FXで利益を積み重ねていくためには、勝率だけにこだわれば良いわけではないということが言えます。

バルサラの破産確率について

FXや株など、様々な投資をするのは、当然これら金融商品を運用して利益を得たいからで、いかに効率的に利益を上げられるかがトレードにおいて重要になります。トレードの勝率が気になるのはそのためです。

投資で負けたというのは、損失を被ったことを意味します。この損失が続けば、投資資金はすべてなくなってしまいます。トレーダーが負けたくないと思うのは、元手が損失によって少しずつ削られていき、最悪の場合、ゼロになってしまうかもしれないからです。ただゼロになるだけならまだしも、FXの場合、口座がマイナスの状態になり、追加入金が発生する可能性もあります。

このことからわかるように、投資で一番避けたいのは、やはり元手をすべて失うことです。そうならないためにも、できるだけ損失の回数を抑えたいと思い、勝率に注目するトレーダーが多いのはわかります。

しかし、前述のとおり、どんなに勝ちを重ねても、たった1度の負けの金額の方が大きければ、勝率はまったく意味のないものになってしまいます。一方、どんなに勝ちが大きくても、勝率が著しく低ければ、いずれ投資資金が底をつくのは目にみえています。

そのため、トレードで必ず考えたいのが破産しないラインです。この破産しないラインを考えるのに役立つのが、バルサラの破産確率です。

バルサラの破産確率」とは?

数学者のナウザー・バルサラによって考案されたもので、勝率、損失に対する利益の割合(ペイオフレシオ)、リスクにさらされる資産の割合の3つの要素から、あなたのトレードが破産する確率を導き出す計算方法です。

勝率は、利益が出たトレード÷総トレード回数ペイオフレシオは、勝った時の平均利益額÷負けた時の平均損失額で算出し、1より大きくなれば、平均利益が大きいということになります。リスクにさらされる資産の割合は、発生しうる最大損失÷運用資金で算出します。

このバルサラの破産確率の計算式は少し複雑です。

破産確率→Q
リスクにさらされる資産の割合→r
勝率→p
損失に対する利益額の割合(ペイオフレシオ。つまり、損益比)→k
とした時、損益比kをa/bと定義する。
そして、0<x<1の範囲におけるpxk+1-x+1-p=0という方程式の解(解は1つ)をSとすると、
Sn/b+1<破産の確率<Sn/bという評価式が成立する。

どうでしょうか?はっきり言って、何を言っているかさっぱり分からないという方が多いと思います。簡単に概要を説明すると、バルサラの破産確率によれば、例えばリスクにさらされる資産の割合が10%の場合、仮に勝率が20%程度だったとしても、ペイオフレシオ(損益比)が高ければ、資金が底をつく買う率は低くなります。

例えば、今あげた例(リスクにさらされる資産の割合が10%)の場合、ペイオフレシオが10だと破産確率は約14.4%となります。一方、同じ条件でペイオフレシオが5だとすると破産確率は約46.7%となり、資金が無くなる確率が高まります。

このバルサラの破産確率を利用してリスクコントロールするFXトレーダーもいます。自分でエクセルを利用して作ることも可能ですが、一から作るとなると結構面倒なので、計算ツールなどを載せているサイトを利用してみると良いでしょう。

資金が底をつく確率をできるだけ低くするには、どのくらいの勝率があればよいのか、また、そのためにはリスクにさらされる資産の割合(リスクにさらされる資産の割合は、言ってしまえば投資額そのものです。

例えば、100万円の資金から10万円だけ投資に回すと、最悪の場合、この10万円全額を投資で失くす可能性があるからです。つまり、起こりうる最大損失のことを意味しています)をどれくらいにすれば良いのかということに加え、平均利益が平均損失の何倍くらいになれば良いのかを考慮しながら投資戦略を練る必要があることが分かります。

バルサラの破産確率からわかるように、勝率、ペイオフレシオ、投資に回す資金の割合は、すべて相関関係にあります。そのため、どれが一番重要ということではなく、どれも重要であると言えるのです。

バルサラの破産確率表

<使い方>

      勝率= 勝トレード ÷ 総トレード損益率= 勝った時の平均利益額(

pips)

      ÷ 負けた時の平均損失額(

pips)

勝率(%)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ペイオウレシオ(損益率) 0.2 100 100 100 100 100 100 98.0 72.2 5.8 0
0.4 100 100 100 100 99.9 95 58.7 6.5 0 0
0.6 100 100 100 99.9 96.1 64.1 12.4 0.1 0 0
0.8 100 100 100 98.8 78.4 26.1 1.3 0 0 0
1 100 100 99.9 92.6 50.0 7.4 0.1 0 0 0
1.2 100 100 99.1 78.4 26.0 1.8 0 0 0 0
1.4 100 100 96.4 59.5 11.9 0.4 0 0 0 0
1.6 100 99.9 90.4 41.2 5.1 0.1 0 0 0 0
1.8 100 99.7 81.1 26.8 2.2 0 0 0 0 0
2 100 99.1 69.6 16.8 0.9 0 0 0 0 0
2.2 100 97.7 57.6 10.3 0.4 0 0 0 0 0
2.4 100 95.2 46.4 6.3 0.2 0 0 0 0 0
2.6 100 91.5 36.6 3.9 0.1 0 0 0 0 0
2.8 100 86.8 28.5 2.4 0 0 0 0 0 0
3 100 87.2 22.0 1.5 0 0 0 0 0 0

例えば、平均勝率が60%だとします。かなり高い勝率ではありますが、損益率が0.2の場合、あなたの破産確率は100%となります。逆に勝率が30%と低めの場合でも損益率が3の場合、あなたの破産確率は22.0%と低い割合なります。

破産確率を下げるには、損益率を下げることです。では、損益率を下げるにはどうすればいいのか?それは、平均利益を上げるが、平均損失を下げるかです。

このように、破産確率を確認して自分のトレードスタイルを検証してみてください。利益を上げる方法や損失を下げる方法については、下記にてご紹介してますのでご参考ください。

FXで100万円の利益を上げるためには?レバレッジを考慮した取引運用が重要

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初心者がFXで退場する理由とは?大きな損失を防ぐためのポイント

資金が底をつかないための戦略をどう練るか

先ほど書いたとおり、FXでは勝率ももちろん大切ですが、損失に対する利益額の割合や投資に回す資金の割合も同じくらい大切で、これらのバランスをみながら投資していく必要があります。資金が底をつかないようにするために、FXトレーダーはどのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。

最初のうちは、まだ細かい戦略を練るまでの経験を積んでいませんが、失敗と成功を繰り返すうちに、やがて自分なりの方法を編み出せるようになります。でも、その前に資金が尽きてしまい相場から離れてしまっては、元も子もありません。出だしでつまずかないようにするために、初心者ができることをここでは紹介します。

相場が悪い時にトレードしない

投資の格言に「買うべし、売るべし、休むべし」というものがあります。買ったり売ったりするのも大切ですが、時には休むことが大切であるという意味の格言です。 他に、「休むも相場」という格言もあるように、相場が悪い時にはエントリーしないことも大切です。相場の状況が良くない時に無理に突っ込んでいくと、大やけどしかねません。

例えば機関投資家の場合、勝率だけに限って言えば、仮に3勝7敗でもトータルでは勝ちになるようなトレードをします。機関投資家は個人投資家とは違い、基本的に相場が動いている限り投資をし続けなければいけないのです。そのため、どんなに相場が悪い時でも、相場を休むことができません。

しかし、個人投資家の場合、相場が悪ければ自分の判断で投資を休むことができます。こういう点で、個人投資家は機関投資家より有利だと言えます。なぜなら、相場が悪い時にトレードをしない、ポジションを取らないという選択をするだけでも、勝率を上げられるからです。

どれくらいの投資金額で投資するか考える。

先ほど紹介したバルサラの破産確率の式からも分かるとおり、運用資金に対してどれくらいの割合を実際に投資に回すか、ということも重要です。すでに書いたとおり、投資資金=発生しうる最大損失なので、運用資金に対する投資資金…つまり、リスクにさらされる資産の割合が少なければ、それだけ破産確率は低くなります。

ただし、投資資金が低いとそれだけ得られる利益も少なくなってしまうデメリットがあります。それを考慮した場合、投資資金を多くしたいのであれば、運用資金も比例して大きくする必要があることが分かります。

勝率や損益比を上げるための投資戦略

バルサラの破産確率によれば 勝率もちろん、損失に対する利益額の割合(損益比・ペイオフレシオ)も破産しないために重要な要素の一つとなります。そのため、先に書いたリスクにさらされる資産の割合以外に、この二つを上げる方法についても考えなくてはなりません。

トレンドを読む

FXは株に比べて値動きが細かいのが特徴です。損益の変化のスピードが速いために目先の動きにとらわれがちですが、長期的に見た場合、今のトレンドが上昇トレンドなのか、それとも下降トレンドなのか、きちんと確認した上で取引することが大切です。トレンドがはっきりしている相場は、その波に乗ることができれば、大きな利益を取ることができます。

どういうわけか、日本人投資家は逆張りを好む傾向があると言われています。しかし、逆張りより、トレンドフォロー戦略の方が見極めやすく、初心者にも取り組みやすい方法です。そのため、この方が勝率を上げやすいと言えます。

スキャルピングなどの超短期取引は、目先の上げ下げを捉えて薄い利益を積み重ねていくため、長期トレンドはさして重要ではないと考えられますが、それ以外に関していえば、基本的に長期トレンド…つまり、大きな流れがどういう方向にあるのかを捉えて、それに素直に乗っかるトレードをすることが大切です。

頭と尻尾はくれてやる

投資の格言に、「頭と尻尾はくれてやる」という言葉があります。この言葉通り、トレンドの底と天井を丸々捉えていくのは難しく、これを読み切って最大限の利益を取れるトレーダーは、本当に稀です。しかし、ここを狙って大きな利益を得たいと思うトレーダーが多いからこそ、逆張りするトレーダーが多いものと考えられます。

確かに、底と天井の読みが当たれば大きな利益を取れますが、ベテラントレーダーでも、完全に読み切るのは困難です。そのため、初心者の場合、底と天井を取ろうとはせず、きちんとトレンドを読んでそれについて行くことが、利益を上げるのに大切なことと言えます。

適切な損切りを徹底する

損切りはFXにおいても非常に重要で、これができないと含み損が膨らんでしまいます。両建可能なFX業者であれば、膨らんだ含み損に対し、逆のポジションを持って相殺することもできます。しかし、その場合2倍の資金がかかり、資金効率が悪くなってしまいます。

「FXでは損切りが大切」ということはよく言われることですが、何より、明確な損切りルールを持つことが重要なポイントです。明確な損切りルールというのは、「〇円×銭まで円高が進んだら、いったん損切り」「建玉の〇%のマイナスが出たら、いったん損切り」等、損切りするための具体的な基準があるもののことをいいます。

損切りはFXをする上で非常に大切です。しかしその一方で、損切りが上手にできずに苦戦するトレーダーもいます。そのため、損切りに対し、苦手意識を持ったり難しいと感じるトレーダーもいます。

損切りが難しいと思われるのは、作った損切りルールを徹底できないトレーダーが多いことが挙げられます。「こういう損切りルールを作ったけど、もうちょっとで相場が変わりそうだから、やっぱり損切りするのはやめよう」など、相場の状況によってコロコロとルールを変えるトレーダーが後を絶たないため、損失が膨らんでしまうのです。それを避けるためにも、資金を運用している意識を持ってトレードルールを遵守することが大切です。

トレンドの読みやすい通貨ペアを選ぶ

日本人の場合、当然のことながら円になじみがあるため、どうしても円が絡む取引をしたがる傾向にあります。ドル円以外の円が絡む通貨ペアはクロス円と呼ばれ、一度ドルを間に挟んで算出している通貨ペアです。そのため、為替トレンドが読みづらくなるものもあります。

一方、ドルとの組み合わせの通貨ペア…例えば、ドル円やユーロドルなどのドルストレートの通貨ペアは、もちろん通貨ペアにもよりますが、比較的トレンドが読みやすいものが多い傾向にあります。

ドルストレートの通貨ペアの中でも、米ドル・カナダドルの通貨ペアは比較的トレンドが出やすい傾向にあります。カナダは資源国のため、原油価格との相関性があり、ウェスト・テキサス・インターミデェイト(WTI)原油先物と連動しやすいという特徴があるのです。

ただ、このところその相関性が薄らいできています。その原因は、カナダの不動産バブルへの懸念であると考えられています。というのも、カナダはリーマンショック後に景気刺激策として民間企業が借入れしやすいよう大幅な金利引き下げをしたのですが、それが無謀な借り入れを増やすことにつながってしまったからなのです。

現在のカナダの不動産価格は、リーマンショック前の2006年よりも30%ほど高い状態になっていますが、このまま不動産価格が下がらないと金融危機を引き起こす可能性があると考えられています。

一方で、カナダは通貨安だったにも関わらず、ピーク時に比べてデフレとなったために、同国の輸出にも悪影響が出つつあります。このことも、カナダの景気の先行きを不安視する一因となっています。これらの要因から、ここ最近のカナダドルは、これまでほどWTI原油先物価格に敏感に反応しなくなったと考えられています。

とはいえ、いまだにカナダはWTI原油先物価格の影響を受けやすい通貨ではあるので、今後米ドル・カナダドルを取引する際には、カナダの経済状態を見極めつつ、注目すると良いでしょう。WTI原油先物価格で大きなトレンドが出ている時は、特に注目してみると良いのではないでしょうか。

まとめ

今回は、FXにおける勝率についてお話してきました。FX相場で利益を出して長く取引を続けるには、勝率ももちろん大切ですが、ペイオフレシオと呼ばれる損益比や、リスクにさらされる資産の割合も同じくらい大切な要素なのです。このことを踏まえた上で、資金総額からどれくらいを投資に回すか、勝率や損益比を高めるにはどうしたらよいかを考える必要があります。

経験を積んで独自の手法を編み出したトレーダーならともかく、そうではない初心者のうちは、奇をてらった手法でトレードをすることはやめた方が良いでしょう。それよりも、トレンドフォローや適切な損切りなど、基本的なことをしっかり行うことが利益を上げるためには大切です。

投資初心者は、まずは基本を徹底し、少しずつ利益を積み重ねていけるトレーダーになりましょう。

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